持倉分析:期指多空分歧加大

摘要
整體來看,市場流動性明顯提升,主力對后市較為樂觀。

  國慶節后兩個交易日期指表現較好,受央行定向降準影響,截至周二收盤,IF和IC加權指數分別上漲0.05%和0.60%,IH加權指數微幅下跌0.07%,對應的現貨指數滬深300、上證50指數和中證500指數分別上漲0.20%、0.13%和0.41%,現貨指數表現偏強。

  從10月合約升貼水幅度來看,三組期指均轉為升水結構,IF、IH和IC合約分別升水0.08%、0.11%和0.17%,顯示市場對后市較為樂觀,流動性有明顯提升。

  三組期指總成交量和持倉量均有明顯增加,其中總成交量增加5084手至36425手,總持倉量增加3834手至96692手。IF和IH指數合約分別增加951手和577手,IC指數合約減少270手。成交量方面,IC指數合約大幅減少1053手,IH指數合約減少269手,而IF指數合約則增加671手,IF、IH、IC合約成交持倉比分別為0.37、0.41、0.36,市場流動性明顯提升。

  前20名、10名和前5名席位三組期指持倉量變化不一,其中IC指數多空減倉,IH指數多空增倉,而IF指數則出現分歧。具體來看,IC指數合約多空均減倉,且多頭減倉力度明顯大于空頭,前20名多頭減倉552手,空頭則減少284手;IH指數多空均增倉,不過前5名多頭增倉量小于空頭增倉量,而前20名多頭增倉598手遠高于空頭增倉183手;IF指數分歧明顯,前5名和前10名多頭分別增加71手和68手,而空頭分別減少51手和218手,但前20名多頭則減少11手,空頭則增加176手。通過觀察前5名大戶持倉,除中信期貨席位對于IF和IC指數呈現凈空持倉外,其余均顯示凈多持倉,而IH指數則全部為凈多單持倉,均呈現增加狀態。

  三組期指凈持倉整體略偏空頭,其中IH和IF指數顯示凈空頭持倉,而IC指數前5名和前10名席位為凈多單持倉,前20名為凈空單持倉,增加268手至998手。

  整體來看,市場流動性明顯提升,主力對后市較為樂觀。 (作者單位:上海中期)

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